Auf dem Treffen von „DAV vor Ort“ im qx-Club Wiesbaden am 8. März 2017 stellten Kai Kaufhold von Ad Res und Bernd Heistermann die aktuarielle Survivalanalyse als Alternative zu klassischen Bestandsanalysen bei Personenversicherern (Leben, Pension und Kranken) vor.
Aktuarielle Survivalanalysen ermöglichen die gemeinsame Modellierung von unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Sterblichkeit, das Storno, BU-Raten oder andere Ausscheideursachen.
Dabei verwendet man parametrische „Hazard-Rate“-Funktionen, die im Fall von Sterblichkeit der sogenannten „Sterbeintensität“ entsprechen. Damit werden auch Aussagen in kleinen und mittleren Beständen möglich, die sich den klassischen Analysemethoden von Ausscheidewahrscheinlichkeiten entziehen, weil diese nur pro Risikogruppe angewendet werden können und somit eine Analyse von immer kleiner werdenden Teilbeständen erfordern. Durch die parametrische Survivalanalyse werden die in den Beständen schlummernden Informationen optimal genutzt, weil die Modelle in Zeit und Alter stetig sind, und somit alle Einzelrisiken tagesgenau modelliert werden können. Zudem bieten die bei der Survivalanalyse direkt zugänglichen statistischen Kennzahlen eine gute Möglichkeit, die Schätzgenauigkeit zu quantifizieren. Die beiden Referenten erläuterten ein Reihe von praktischen Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten für diese Methodik in den Versicherungsunternehmen. Der Bogen spannte sich dabei von der Reservierung und der Ableitung von Best Estimates bei Solvency II über die Produktentwicklung und Vertriebssteuerung bis hin zur Rückversicherungsoptimierung. Der Vortrag kann hier heruntergeladen werden. Bei Erläuterungswünschen und für Vorstellungen der Methodik in den Unternehmen stehen beide Referenten gerne zur Verfügung.